คำถามนี้ เป็นคำถามยอดฮิตและกินใจหลายๆคน แต่คำตอบนี้จะเป็นเรื่องง่าย ถ้าเพียงผู้ลงทุนนั้นๆ เข้าใจถึงตนเองและวัตถุประสงค์ในการลงทุน ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาในการลงทุน การคาดหวังผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการขาดทุนที่จะเกิดขึ้น หรือ ระยะเวลาและความลึกของ Drawdown, การกระจายตัวของหลักทรัพย์, จำนวนหุ้น และตัวหุ้นที่อยู่ในตระกร้าหุ้นที่จะลงทุน (Stock universe), ความเชื่อมั่นในระบบ, ผลประกอบการจากการทดสอบและการลงทุนจริง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ผู้ลงทุนต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า กลยุทธ์ใดเหมาะสมกับตัวท่านที่สุด เพราะไม่มีกลยุทธ์ใดที่เหมาะสมได้กับทุกช่วงตลาด และเหมาะสมกับความต้องการด้านผลตอบแทน ที่พ่วงกับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันของแต่ละกลยุทธ์ โดยในบางกลยุทธ์อาจจะเหมาะสมกับตลาดที่เป็นแนวโน้ม (Trend) และบางกลยุทธ์อาจเหมาะสมกับตลาดที่ไม่เป็นแนวโน้ม (Sideway) ซึ่งสภาวะตลาดที่ตรงกับกลยุทธ์ก็จะส่งผลต่อความแม่นยำของระบบรวมถึงผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ นอกจากนี้กลุ่มหุ้นที่จะใช้ในการลงทุน ก็จะมีผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ไม่เท่ากัน ไม่ว่าการให้น้ำหนักการลงทุนตาม Market Cap. (เพื่อเกาะกับดัชนี) หรือให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เท่ากัน ดังนั้นการเลือกกลยุทธ์ที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้อยู่ในระบบได้นาน ซึ่งจะสามารถให้ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสะท้อนถึงผลตอบแทนในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามนอกจากการลงทุนให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนเองแล้ว บางท่านอาจจะเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่ตนเองไม่สามารถลงทุนได้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่นเลือกกลยุทธ์เก็งกำไร หรือกลยุทธ์ที่สามารถซื้อขายหุ้นตัวเล็กๆ ได้หลายตัวพร้อมกัน ในขณะที่ ตัวผู้ลงทุนอาจจะสามารถลงทุนในหุ้นที่เคลื่อนไหวช้าและเป็นหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการลงทุนจาก Strategy Factsheet หรือขอความเห็นเพิ่มเติมจากส่วนงานที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเข้าใจถึงการทำงานของระบบและข้อจำกัดในแต่ละกลยุทธ์ก่อนการลงทุน