อย่าลืม… กด Subscribe Bualuang Youtube ได้ที่ Bualuang Youtube และกดกระดิ่ง 🔔 เพื่อติดตามความรู้จากทีมงาน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของการลงทุนนะคะ

การวิเคราะห์กราฟหุ้นของนักลงทุนสายเทคนิค จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วย เนื่องจากสายเทคนิคจะสนใจที่ ราคา ซึ่งแน่นอนว่าราคานั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องยากที่จะติดตามราคาด้วยตนเองโดยปราศจากตัวช่วยในการดูพฤติกรรมของราคา อีกทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่นักลงสายเทคนิคใช้มีหลากหลายรูปแบบ…สามารถอ่านวิเคราะห์กราฟรูปแบบต่าง ๆ ได้ที่ วิเคราะห์กราฟหุ้นด้วยIndicators  โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์กราฟด้วย EMA เพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนเข้าลงทุนได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

EMA คือ อะไร?

EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เป็นการคำนวณประเภทหนึ่งของเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) ซึ่งการหาค่าแบบ Exponential จะมองความสัมพันธ์ของราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลังโดยให้ความสำคัญกับราคาสุดท้ายมากที่สุด ดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยแบบ EMA จึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่าการคำนวณแบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA) อย่างมีนัยสำคัญ จัดได้ว่าเป็น Technical Indicator ยอดนิยมของนักเก็งกำไร

Tips : นักลงทุนนิยมตั้งค่าเส้น EMA แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากนักลงทุนต้องการมองภาพแนวโน้มระยะยาวมากขึ้นก็จะตั้งค่าเส้น EMA มากขึ้นตามไปด้วยโดยนิยมใช้ EMA 5,10,25,50 หรือ 200 วัน

รู้จักที่มาของ EMA

เดิมเส้น EMA มีต้นกำเนิดมาจากการหาเส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Moving Average: SMA) โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยปกติตามสูตรดังนี้

หลังจากนักเทคนิคได้ใช้ SMA ในการหาแนวโน้มของราคาหุ้น ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างดีในระยะสั้น แต่อาจตอบสนองในระยะยาวได้ช้ากว่า จึงได้เกิดการคำนวณหา เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ที่สามารถช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ Weighted Moving Average (WMA) และ Exponential Moving Average (EMA) นั่นเอง

ความแตกต่างของการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยของ SMA และ EMA นั้น คือ EMA จะมีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็วกว่าแบบ SMA เนื่องจากการคำนวณแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลทำให้ EMA ให้น้ำหนักการคำนวณที่ราคาล่าสุดมากกว่าราคาย้อนหลัง ในขณะที่การคำนวณแบบ SMA จะให้น้ำหนักความสำคัญเท่ากันทุกราคา

โดยสามารถหาเส้นค่าเฉลี่ย EMA จากสูตรดังนี้

ที่มา: www.investopedia.com

ใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA หาจังหวะซื้อ ถือ หรือขายได้อย่างไร?

นักเทคนิคมักใช้สูตรการคำนวณ EMA ที่มีการคำนวณ Period ราคาย้อนหลังแตกต่างกันหลายแบบ เช่น

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (2 สัปดาห์) ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะสั้น
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน (5 สัปดาห์) ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะสั้น ถึง ระยะกลาง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (10 สัปดาห์) ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะกลาง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (40 สัปดาห์) ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะยาว

สัญญาณเตือนที่นักเทคนิคนิยมใช้บ่งบอกว่าหุ้นกำลังเปลี่ยนเป็น สัญญาณขาขึ้น หรือ สัญญาณขาลง โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้น เปรียบเทียบกัน แบ่งเป็น

• เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 15 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 50 วัน
• เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 50 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน หรืออาจจะใช้เป็นระยะอื่นๆแทนได้

ยกตัวอย่าง กราฟดัชนี SET โดยใช้ TimeFrame เป็นรายสัปดาห์ (W)

โดยกำหนดให้ เส้นสีขาวเป็นเส้น EMA ระยะสั้น 15 วัน และ เส้นสีเขียวเป็นเส้น EMA ระยะยาว 50 วัน

• Golden Cross – จุดซื้อที่เกิดสัญญาณกระทิง (Bullish) หรือราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้น จะเห็นได้จากเส้น EMA ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะยาว
• Death Cross – จุดขายที่เกิดสัญญาณหมี (Bearish) หรือราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลง จะเห็นได้จากเส้น EMA ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาว

กล่าวง่าย ๆ คือ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว เราสามารถใช้มองเป็นเส้นแนวรับ (กรณี Death Cross) หรือ แนวต้าน (Golden Cross) ได้ หรือเป็นจุดที่มีแรงซื้อแรงขายมากกว่าราคาอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ หากราคาหุ้นทะลุแนวต้านหรือหลุดแนวรับจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกได้ว่าหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์

เรามาดูชัดๆกันอีกหนึ่งตัวอย่าง !

ยกตัวอย่าง กราฟหุ้น CBG โดยใช้ TimeFrame เป็นวัน (D)

โดยกำหนดให้ เส้นสีส้มเป็นเส้น EMA ระยะสั้น 50 วัน และ เส้นสีฟ้าเป็นเส้น EMA ระยะยาว 200 วัน

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในช่วงแรกเส้น EMA(50) วิ่งอยู่ ใต้เส้น EMA(200) จนเส้น EMA(50) สามารถตัดขึ้นผ่านเส้น EMA(200) ในบริเวณราคา 50 บาท ทำให้เกิด Golden Cross จุดซื้อที่เกิดสัญญาณกระทิง (Bullish) นักลงทุนสามารถพิจารณา เป็นจังหวะซื้อได้

หลังจากนั้น เส้น EMA(50) วิ่งขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น จนกลับตัวและตัดลงผ่านเส้น EMA(200) ในบริเวณราคา 77 บาท ทำให้เกิด Death Cross จุดขายที่เกิดสัญญาณหมี (Bearish) นักลงทุนสามารถพิจารณาเป็นจังหวะขายได้

ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถใช้เส้น EMA ผ่านเครื่องมือใดได้บ้าง?

1. โปรแกรม Trade Master

• ตั้งค่ากราฟด้วย BLS Template  เพื่อหา Bear/Bull Signals แบบอัตโนมัติ

2. โปรแกรม Aspen for browser

• ตั้งค่ากราฟด้วย BLS Template  เพื่อหา Bear/Bull Signals แบบอัตโนมัต

3. โปรแกรม Stock Signals

• เลือกหัวข้อ PRE-TRADE > Stock Signals > Summary พร้อมพิมพ์ชื่อหุ้นเพื่อดูข้อมูลของหุ้นรายตัวที่เราสนใจ

4. โปรแกรม Streaming

5. โปรแกรม Efinance Thai

สแกนหาหุ้นที่เกิด Golden Cross ได้หรือไม่?

เด็ดยิ่งกว่า!!! ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงสามารถสแกนหาหุ้นอัตโนมัติด้วย Strategy Builder จากการสร้างเงื่อนไขที่คุณสนใจง่ายๆผ่านโปรแกรม Trade Master ดังนี้..

• สร้างเงื่อนไขด้วย Price MA (2 Lines) และหาหุ้นที่เกิด Golden Cross จากการที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้น (5 วัน) ตัดขึ้นเหนือ (Cross Above) เส้นค่าเฉลี่ย EMA ระยะยาว (25 วัน)
• เมื่อสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ของเราเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะปรากฎหุ้นที่เกิดสัญญาณ Golden Cross หรือหุ้นที่เข้าเงื่อนไขจากหน้า Results

📌 เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์กับหลักทรัพย์บัวหลวง สะดวก ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสาร คลิก 👇

หรือศึกษาวิธีการเปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซต์เพิ่มเติม คลิก