Futures
EP 129: ตัวเลข Fibonacci กับการประยุกต์ใช้ทางเทคนิค
EP 129: ตัวเลข Fibonacci กับการประยุกต์ใช้ทางเทคนิค
15/12/2023
591
26
ครบเครื่องเรื่องสินค้าใน TFEX
EP 129: ตัวเลข Fibonacci กับการประยุกต์ใช้ทางเทคนิค
หลายท่านที่เทรดในตลาด TFEX เป็นประจำ อาจจะรู้จักหรือคุ้นเคยกับคำว่า Fibonacci ในฐานะเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้คาดการณ์ระดับราคาที่น่าจะวิ่งไปถึง แต่อาจยังไม่ทราบถึงที่มา วันนี้ทางทีม BLS Futures and Options จะมาเล่าถึงจุดกำเนิด และตัวอย่างการใช้ Fibonacci ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเทรดได้ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ…
จุดเริ่มต้นของ Fibonacci
คำว่า Fibonacci นั้นมีที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อว่า Leonardo Pisano Fibonacci ซึ่งเขาแนะนำโลกให้รู้จักกับแนวคิดสำคัญทางคณิตศาสตร์ เช่น ระบบการนับอารบิก แนวคิดเกี่ยวกับรากที่สอง รวมไปถึงการเรียงลำดับตัวเลข (Fibonacci sequence) ซึ่งลำดับ Fn ได้มาจากสมการ
Fn = Fn−1 + Fn−2 โดยเริ่มจาก n ≥ 3 ซึ่ง F1 = 1, F2 = 1 ถ้าแทนค่าสมการไปเรื่อยๆ จะได้ตัวเลขที่เรียกว่า Fibonacci number ซึ่งได้แก่ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… จะเห็นว่าเลขแต่ละตัวได้มาจากผลบวกของสองพจน์ก่อนหน้า ความมหัศจรรย์ของลำดับตัวเลขนี้ก็คือ เราสามารถพบเจอได้ในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น เปลือกหอยงวงช้าง ดอกไม้ เกลียวคลื่น
มารู้จัก Golden ratio
กฎทางธรรมชาติหลายอย่างนั้นได้มาจากอัตราส่วนที่มีค่า 1.618 หรืออัตราส่วน 61.8% โดยเราเรียกว่า Golden ratio หรืออัตราส่วนทองคำ โดยตัวเลขนี้เกิดจากการนำเลขใน Fibonacci sequence มาหารด้วยจำนวนถัดไป อย่างเช่น 34/55 หรือ 55/89 เป็นต้น ซึ่งล้วนมีค่าใกล้เคียง 0.618 นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วน 38.2% ซึ่งได้มาจากการนำตัวเลขใน Fibonacci sequence มาหารด้วย 2 ลำดับถัดไป เช่น 34/89, 55/144 เท่ากับ 0.382 และเช่นเดียวกันอัตราส่วน 23.6% ได้มาจากการการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ลำดับถัดไป เช่น 34/144, 55/233 เท่ากับ 0.236 อีกระดับหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ระดับที่คำนวนมาจาก Fibonacci Sequence แต่ถูกเพิ่มเข้ามาเนื่องจากเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการกลับตัว คือ อัตราส่วน 50.0% หรือ 0.5 เมื่อนำอัตราส่วนเหล่านี้มารวมกัน เราจะได้เครื่องมือเพื่อกำหนดรอบการแกว่งตัวของกราฟที่เรียกว่า Fibonacci Retracement ซึ่งจะแบ่งจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดของกราฟ โดยเริ่มจาก 23.6%, 38.2%, 50.0%, และ 61.8%
การนำ Fibonacci Retracement มาใช้กับ สินค้า TFEX
ตัวอย่าง เมื่อนักเทรดมองเห็นความเคลื่อนไหวของราคา SET50 Futures ที่ลดลงและกำลังกลับตัว สามารถลากเส้นระดับ Fibonacci Retracement โดยเริ่มจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของกราฟ เพื่อคาดการณ์ว่าราคาของ SET50 Futures นั้นจะเกิดการเด้งกลับไปที่ระดับใด จากรูปตัวอย่างจะเห็นว่าการเด้งกลับจะมีแนวต้านที่ระดับ 23.6% ที่ราคา 867.9 จุด และแนวต้านที่ระดับ 38.2% บริเวณ 885.9 จุด
ประโยชน์ ของ Fibonacci Retracement นั้นคือการใช้เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss หรือดูระดับการกลับตัวของราคา แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องใช้เครื่องมือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการพิจารณาควบคู่กันไป เพื่อให้ได้รับสัญญาณความเคลื่อนไหวของราคาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
Source: BLS Futures and Options, TFEX, TQ Professional as of 15/12/23
😎👉🏻 สมัครเปิดบัญชี TFEX / Block Trade ผ่าน Wealth Connex คลิกที่นี่
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111
------------------------------------------------------------------------------
EP 129: ตัวเลข Fibonacci กับการประยุกต์ใช้ทางเทคนิค
หลายท่านที่เทรดในตลาด TFEX เป็นประจำ อาจจะรู้จักหรือคุ้นเคยกับคำว่า Fibonacci ในฐานะเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้คาดการณ์ระดับราคาที่น่าจะวิ่งไปถึง แต่อาจยังไม่ทราบถึงที่มา วันนี้ทางทีม BLS Futures and Options จะมาเล่าถึงจุดกำเนิด และตัวอย่างการใช้ Fibonacci ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเทรดได้ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ…
จุดเริ่มต้นของ Fibonacci
คำว่า Fibonacci นั้นมีที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อว่า Leonardo Pisano Fibonacci ซึ่งเขาแนะนำโลกให้รู้จักกับแนวคิดสำคัญทางคณิตศาสตร์ เช่น ระบบการนับอารบิก แนวคิดเกี่ยวกับรากที่สอง รวมไปถึงการเรียงลำดับตัวเลข (Fibonacci sequence) ซึ่งลำดับ Fn ได้มาจากสมการ
Fn = Fn−1 + Fn−2 โดยเริ่มจาก n ≥ 3 ซึ่ง F1 = 1, F2 = 1 ถ้าแทนค่าสมการไปเรื่อยๆ จะได้ตัวเลขที่เรียกว่า Fibonacci number ซึ่งได้แก่ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… จะเห็นว่าเลขแต่ละตัวได้มาจากผลบวกของสองพจน์ก่อนหน้า ความมหัศจรรย์ของลำดับตัวเลขนี้ก็คือ เราสามารถพบเจอได้ในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น เปลือกหอยงวงช้าง ดอกไม้ เกลียวคลื่น
มารู้จัก Golden ratio
กฎทางธรรมชาติหลายอย่างนั้นได้มาจากอัตราส่วนที่มีค่า 1.618 หรืออัตราส่วน 61.8% โดยเราเรียกว่า Golden ratio หรืออัตราส่วนทองคำ โดยตัวเลขนี้เกิดจากการนำเลขใน Fibonacci sequence มาหารด้วยจำนวนถัดไป อย่างเช่น 34/55 หรือ 55/89 เป็นต้น ซึ่งล้วนมีค่าใกล้เคียง 0.618 นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วน 38.2% ซึ่งได้มาจากการนำตัวเลขใน Fibonacci sequence มาหารด้วย 2 ลำดับถัดไป เช่น 34/89, 55/144 เท่ากับ 0.382 และเช่นเดียวกันอัตราส่วน 23.6% ได้มาจากการการนำตัวเลขมาหารด้วย 3 ลำดับถัดไป เช่น 34/144, 55/233 เท่ากับ 0.236 อีกระดับหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ระดับที่คำนวนมาจาก Fibonacci Sequence แต่ถูกเพิ่มเข้ามาเนื่องจากเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการกลับตัว คือ อัตราส่วน 50.0% หรือ 0.5 เมื่อนำอัตราส่วนเหล่านี้มารวมกัน เราจะได้เครื่องมือเพื่อกำหนดรอบการแกว่งตัวของกราฟที่เรียกว่า Fibonacci Retracement ซึ่งจะแบ่งจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดของกราฟ โดยเริ่มจาก 23.6%, 38.2%, 50.0%, และ 61.8%
การนำ Fibonacci Retracement มาใช้กับ สินค้า TFEX
ตัวอย่าง เมื่อนักเทรดมองเห็นความเคลื่อนไหวของราคา SET50 Futures ที่ลดลงและกำลังกลับตัว สามารถลากเส้นระดับ Fibonacci Retracement โดยเริ่มจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดของกราฟ เพื่อคาดการณ์ว่าราคาของ SET50 Futures นั้นจะเกิดการเด้งกลับไปที่ระดับใด จากรูปตัวอย่างจะเห็นว่าการเด้งกลับจะมีแนวต้านที่ระดับ 23.6% ที่ราคา 867.9 จุด และแนวต้านที่ระดับ 38.2% บริเวณ 885.9 จุด
ประโยชน์ ของ Fibonacci Retracement นั้นคือการใช้เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss หรือดูระดับการกลับตัวของราคา แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องใช้เครื่องมือตัวชี้วัดอื่นๆ ในการพิจารณาควบคู่กันไป เพื่อให้ได้รับสัญญาณความเคลื่อนไหวของราคาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
Source: BLS Futures and Options, TFEX, TQ Professional as of 15/12/23
😎👉🏻 สมัครเปิดบัญชี TFEX / Block Trade ผ่าน Wealth Connex คลิกที่นี่
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111
------------------------------------------------------------------------------
แบ่งปัน
Futures
28/04/2025
450
Futures
11/04/2025
769
Futures
21/03/2025
944
Futures
18/03/2025
3,347
